上半年中小市值策略表现亮眼，量化私募优化模型控制回撤

发布日期：2025-07-22 12:09    点击次数：172

今年以来，中小市值策略成为量化投资的蓝海，小市值指增策略更是持续火热。据记者了解，目前，多家头部量化私募旗下相关产品的年内业绩超过了20%，部分产品甚至高出30%，超额收益表现亮眼。私募排排网最新数据也显示，上半年百亿量化私募可谓“大口吃肉”——平均收益率达13.54%，且全部实现正收益。不过，随着小盘股估值快速拉升，中小市值策略的持续性将面临考验，投资者需警惕回撤风险。当前，部分头部量化私募已开始优化策略模型，适当收紧风险敞口，甚者选择了封盘。（证券时报）